Страница публикации

Формирование национальных инвестиционных стратегий на базе экономических индексов

Тип публикации: Статья в журнале

Тип материала: Текст

Авторы: Герцекович Д.А., Башарина О.Ю., Ларин С.Н., Подлиняев О.Л.

Журнал: Финансовый бизнес

Язык публикации: russian

Номера страниц: 22-29

Количество страниц: 8

Номер: 7 (229)

Год публикации: 2022

Отчетный год: 2022

Аннотация: В статье исследуется возможность формирования инвестиционных портфелей с помощью модели «Доходность-риск», в основу которой положены базовые критерии теории портфеля. Информационной базой исследования послужили исторические данные о доходностях основных и отраслевых индексов США, Великобритании, Франции, Индии, Малайзии, Китая и Южной Африки за 2013-2020 гг., с временным интервалом один месяц. На обучающей последовательности по данным 2013-2016 гг. формировались инвестиционные портфели, а на проверочной последовательности по данным 2017-2020 гг. осуществлялась их практическая пригодность на «свежих данных». Апробация построенных портфелей проводилась без учета комиссионных и без пересмотра их структуры на всем протяжении проверочной выборки. Данные экспортировались с сайта Investing.com. Формирование конкретных инвестиционных стратегий осуществляется поэтапно, с учетом приемлемых для инвестора уровней допустимого риска, поставленными инвестиционными задачами и целями.

Индексируется WOS: Нет

Индексируется Scopus: Нет

Индексируется УБС: Нет

Индексируется РИНЦ: Да

Индексируется ВАК: Нет

Индексируется CORE: Нет